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Pina · 2021年04月02日
老师好Information ratio 这里的结论应该记哪一个？ 是任何情况下IR 都不受 aggressiveness of the active weight的影响， 还是记只有在没有constrains 的时候，才不受 aggressiveness of the active weight的影响?
星星_品职助教 · 2021年04月02日
同学你好，
图没显示出来，但结论为：
①对于unconstraint portfolio，IR is unaffected by the aggressiveness of active weights
②对于constraint portfolio，由于此时TC受到影响，所以IR是受到aggressiveness影响的（IR随着aggressiveness的增加而下降）
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如果不是问这个结论，或者没显示出的图里还有其他问题，可以继续追问。
