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🦁 · 2021年04月01日

请问这道题可以这样理解吗？

  1. CFA I
  2. Equity

NO.PZ2015122801000011

问题如下：

Given the information for the three stocks presented in the table, calculate the price-weighted index return over a 1-month period.

选项：

A.

15.37%.

B.

15.50%.

C.

16%.

解释：

A is Correct.

(15+20+30)/3=21.67,

(20+30+25)/3=25,

25/21.67-1=15.37%

因为是price-weighted index, 可以假设每只股票都买一只

所以return就是：（75-65)/65，（期末价格-期初价格)/期初价格

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1 个答案

Debrah_品职答疑助手 · 2021年04月01日

嗨，从没放弃的小努力你好：


可以这样理解

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

苏·Xu · 2024年09月22日

这种方法算出来是15.38%，有偏差，如何解释这一点？

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NO.PZ2015122801000011 问题如下 Given the information for the three stocks presentein the table, calculate the price-weighteinx return over a 1-month perio A.15.37%. B.15.50%. C.16%. A is Correct.(15+20+30)/3=21.67,(20+30+25)/3=25,25/21.67-1=15.37%A是正确的。因为本题中三个股票的发行股数都没有变动，所以不需要考虑拆股并股带来的影响。只需要假设每个股票各买一股，分别计算3月和4月的平均股价，然后求平均股价的增幅即可得到答案。3月（15+20+30）/3 = 21.674月（20+30+25）/3 = 25增长率= （25-21.67）/21.67 = 15.37% 为什么不能 （4月价格总和-3月价格总和）/3月价格总和 ？

2023-03-08 00:18 1 · 回答

为什么这道题最后一步要减一?

2019-10-28 15:05 1 · 回答

请问price-weighteinx不是应该保持shares相同吗？题中的shares都不相同，计算时需要考虑吗？谢谢

2019-10-06 22:58 1 · 回答

这道题不可以用30-15/15 30-20/20 最后求算术平均吗？ 或几何平均

2019-09-11 16:21 1 · 回答