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Aaaron · 2021年03月30日
小刘_品职助教 · 2021年03月30日
同学你好,
问题1:这一页重点并不是bond price,bond price只是作为一个例子来描述了什么叫做均值回归,这一页的重点是相关性(现实生活中投资品的表现,包括行业内和行业间的股票,债券等)表现出了均值回归和自回归的特点。
问题2:前面理解是对的,y和x之间的对应关系是St和St-1(都是不同时期的相关系数),但这个均值回归本来描述的就是相关系数的均值复归,所以st-1之前的系数代表均值复归没什么问题,举这个例子,只是为了便于理解x(st-1)如何变成st,从而实现了均值复归。