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Aaaron · 2021年03月29日

市场风险极值理论的参数需要知道是什么吗？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

无论是基础课还是强化课，李老师只强调了，GEV是三个参数，GPD是两个参数，且有唯一共同参数 shape/tail参数，请问其他的参数，如这个tail参数是啥需要掌握吗？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年03月29日

嗨，爱思考的PZer你好：


不用掌握什么，除了参数的数量，只要知道一个是横切一个是竖切就行了，然后横切的位置高的话接近general 帕累托，但是样本会变少（这两者需要平衡一下）~


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努力的时光都是限量版，加油！

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