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Aaaron · 2021年03月29日
第三个指标正齐次行时，我们说ρ是指风险，用σ^2表示，那么ρ（bx）不应该是b^2ρx=b^2 σ^2吗？不是与原结论违背了吗？是用标准差表示？但是推导次可加性时我们用的就是方差。
小刘_品职助教 · 2021年03月29日
同学你好，
老师在视频里说的是标准差，不是方差。次可加性其实应该也用标准差，是因为方差更好推导就这么用了，通常来说风险一般是标准差，这个对应的讲义右边也写的是standard deviation。
