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和棋 · 2021年03月28日

Currency的Swap的Wrong way risk


还是没有理解为什么日本银行在这个案例中由WWR,如果日元升值,由于是货币互换,到期后日本银行给出日元,收到美元,为什么日本银行会有一个很大的gain呢?货币互换中到期时候换多少货币在刚开始已经约定好了,在本案例中到期时日本银行要付出去很多日元(贬值的货币)同时收到很多美元(贬值的货币)这样反是损失吧?


1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年03月29日

同学你好!

这里说有一个很大的gain是因为日元升值,日本银行用同样的日元资产作抵押可以借到更多的美元了

美元exposure上升,美国银行的PD上升,所以是WWR

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