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和棋 · 2021年03月28日
品职答疑小助手雍 · 2021年03月28日
嗨,努力学习的PZer你好:
这个点不是很重要,在原版书278页有说明,也算是一个结论。
就是在risk neutral的情况下,增加LGD其实对这个CVA影响很小,因为风险中性时期望的收益率永远都是rf,那LGD得增加其实会伴随着PD的减小,而这个变化整体上对loss的影响是略微增大。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!