NO.PZ2019042401000024
问题如下：
Which of the following ratio is used to evaluate how much extra reward for every unit of additional total risk?
选项：
A.Sharpe Ratio
B.Treynor Ratio
C.Jensen’s alpha
D.Information Ratio
解释：
A is correct.
考点：Sharpe Ratio
Sharpe Ratio用来衡量承担一单位的总风险所获得的相对于无风险利率的超额补偿。
Treynor Ratio用来衡量承担一单位系统性风险所获得的相对于无风险利率的超额补偿。
Jensen’s Alpha 是组合收益与CAMP模型计算出来的回报的差值。
Information Ratio用来衡量承担单位超额风险所获得的超额补偿。
C中jenson's 阿尔法考量的是什么风险？感觉像是减去了一个系统性风险所以考虑的和IR一样是非系统性风险吗？
