Tse0507 · 2021年03月28日
NO.PZ2015120604000049
问题如下：
The table below shows the monthly stock returns of Ivy Corp.
According to the above table ，Calculate the population variance for Ivy Corp. returns, assuming the population has 6 observations?
选项：
A. 8.01%.
B. 77.1%2.
C. 64.2%2.
解释：
C is correct
=[(20- 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5 - 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / 6 = 64.2%2
请问计算器的步骤是什么，我算出来的数不在答案范围里
星星_品职助教 · 2021年03月28日
同学你好，
①按2nd+7，逐个将20，4.....12这6个数字输入X01-X06中。
注：
1）其中的Y01-Y06都默认显示为1，直接按向下箭头跳过即可，不需要输入。
2）不需要输入百分号。从选项来看，百分号被当成了一个单位处理。
②按2nd+8查看结果，显示为LIN，直接按向下箭头，由于这道题求的是“population variance”，所以找到σx=8.0139。
如果本题是求总体标准差，则结果为8.0139%。
③由于本题求的是总体方差，所以按计算器第四行的X^2键平方，得到64.22。此时百分号作为一个单位也跟着平方了，所以最后结果64.22的单位为“百分号的平方”（%^2）。即C选项。
NO.PZ2015120604000049 问题如下 The table below shows the monthly storeturns of Ivy Corp.Accorng to the above table ，Calculate the population varianfor Ivy Corp. returns, assuming the population h6 observations? A.8.01%. B.77.1%2. C.64.2%2. C is correctpopulationvariance=∑(X−μ)2npopulation\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n } populationvariance=n∑(X−μ)2=[(20- 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5 - 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / 6 = 64.2%2 用计算器的STAT功能，Sx=8.7788，σx=8.0139，怎么会出现两个标准差的，而且按理说不应该看样本标准差这个值吗？
NO.PZ2015120604000049问题如下The table below shows the monthly storeturns of Ivy Corp.Accorng to the above table ，Calculate the population varianfor Ivy Corp. returns, assuming the population h6 observations?A.8.01%.B.77.1%2.C.64.2%2. C is correctpopulationvariance=∑(X−μ)2npopulation\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n } populationvariance=n∑(X−μ)2=[(20- 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5 - 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / 6 = 64.2%2 计算器如果12的Y01=2，算出来 和单独按2次 不一样… 前者N=5，后者N=6。但是我看计算器使用的时候，第一种方法说是可以呀？
NO.PZ2015120604000049 问题如下 The table below shows the monthly storeturns of Ivy Corp.Accorng to the above table ，Calculate the population varianfor Ivy Corp. returns, assuming the population h6 observations? A.8.01%. B.77.1%2. C.64.2%2. C is correctpopulationvariance=∑(X−μ)2npopulation\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n } populationvariance=n∑(X−μ)2=[(20- 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5 - 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / 6 = 64.2%2 收益率20% 我X1输入1.2收益率-5%，我X2输入0.95……我似乎算出来的标准差其实是一样的 都是8.01
NO.PZ2015120604000049 问题如下 The table below shows the monthly storeturns of Ivy Corp.Accorng to the above table ，Calculate the population varianfor Ivy Corp. returns, assuming the population h6 observations? A.8.01%. B.77.1%2. C.64.2%2. C is correctpopulationvariance=∑(X−μ)2npopulation\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n } populationvariance=n∑(X−μ)2=[(20- 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5 - 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / 6 = 64.2%2 老师，这个问题是我看了您对别的同学的回答后的疑问。这个知识点我可能在之前遗漏了。就是总体方差和总体标准差的概念能不能简单概述一下？为什么是平方的关系？和各自的英文对应是什么？
NO.PZ2015120604000049 问题如下 The table below shows the monthly storeturns of Ivy Corp.Accorng to the above table ，Calculate the population varianfor Ivy Corp. returns, assuming the population h6 observations? A.8.01%. B.77.1%2. C.64.2%2. C is correctpopulationvariance=∑(X−μ)2npopulation\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n } populationvariance=n∑(X−μ)2=[(20- 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5 - 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / 6 = 64.2%2 想请教老师，这道题我将百分数都化为小数来按，为什么出来的结果不对？依次化为小数，0.2、0.4、-0.05、0.12、0.03、0.12，按计算器的时候，我的按键步骤为2NTA——X01 键入0.2，enter，Y01不动，保持为01的默认——X02键入0.04，enter，Y02保持0.1的默认——X03键入-0.05，enter，Y03默认——X04键入0.12，enter，Y04键入2——X05键入0.03，enter，Y05默认为1——2NSTAT——得到的总体数据的标准差为0.085182，8.51%——总体的方差为72.42%的样子，未能得到答案，不知道是哪里出了问题？
