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香蕉树上的考拉 · 2021年03月27日

Alter native R26 Global macro strategy

Alter native R26 Global macro strategy的directional相对P/E和managed futures中的CSM是一致的思路吧,都是图中的思路吧。short表现不好的,long表现好的。这里的表现好坏对于global strategy相对的P/E 来说是,short P/E高的,longP/E低的。而表现好坏对于long futures来说的衡量指标是return?还是也可以是P/E等等ratio
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伯恩_品职助教 · 2021年03月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,这里long表现好的short表现不好的,标准不一定是一样的,比如Most managed futures strategies involve some “pattern recognition” trigger that is either momentum/trend driven or based on a volatility signal,其中momentum/trend driven是time-series momentum (TSM) trend:Long assets that are rising in price and go short assets that are falling in price。那具体long所谓的表现好的,好的标准就是根据具体策略来定义的。

每天都鼓励你们的伯恩小哥哥

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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