辅导员您好,关于本题的A选项,equitize the portfolio using futures,李老师讲到如果手上有较多现金,是可以这么操作来降低tracking error的。我的问题是,为什么要去买futures而不是直接买股票?因为是S&P500作为benchmark,流动性等因素不是问题,所以我不太明白。
另外,A选项这个考点在Fixed Income里面也讲过。想再确认一下,在Fix income章节中这么操作(买futures而不是去直接买股票)的主要原因是什么?知识点掌握的有点不牢固。谢谢。