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Gerrac · 2021年03月25日

这个case里面的solution 2为什么modified duration是8.623,bond price98.14怎么算



1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年03月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好~

modified duration是8.623,bond price是98.14,这是CTD bond的久期和价格哈,是题目中作为已知条件给到的信息。(你上传的第二张图中的关于CTD的表格,如下图)

因为第二问求得就是CTD的BPV,所以CTD的久期和价格都会给到的哈~这个不用纠结的

(如是其他地方有疑问,欢迎追问~)

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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