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Sefaef · 2021年03月25日

key rate01 hedge

课上没懂,为什么在hedge2年和5年的时候要考虑5年和十年的,而在hedge10年的时候不用考虑30年的?
1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年03月25日

同学你好,

因为这个是题目告诉的条件(在PPT的前一页)。30年只有一个30年的,10年只有一个10年的,5年有两个,5年+10年;2年有3个,2年+5年+10年,然后用倒算的方法各自取值。

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