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Aaaron · 2021年03月23日

信用风险

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
We note finally that default prob. can be defined as real-world(historical data) or risk-neutral(market implied）最后这俩 如何理解？这句话如何理解？
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Aaaron · 2021年03月24日

那问题的括号里怎么理解啊

2 个答案

袁园_品职助教 · 2021年03月24日

是的！

袁园_品职助教 · 2021年03月24日

就是说我们既可以用真实的PD，也可以用风险中性的PD

Aaaron · 2021年03月24日

了解了，就是说 这个有点像那个参数法和非参数法（历史数据法）对吗。对于参数法来说，我们会一般假设模型，然后设置参数去求，类似于BSM定价，为了求套利定价。而历史模拟法呢侧重于这里的真实利率，就是用目前或者过去市场的数据去求解出来。这样理解可以吗

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