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Aaaron · 2021年03月23日

Wrong-Way risk

  1. FRM II
Wrong-way risk increases with increasing credit quality. 这里的credit quality=credit risk吗？另外这句话怎么理解啊？如何解释呢
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2 个答案
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袁园_品职助教 · 2021年03月25日

同学你好！


这里的意思是说信用质量好的交易对手方反而有更高的WWR, 因为信用好，所以违约概率低，但是一旦发生未预期到的违约，影响会更大。

袁园_品职助教 · 2021年03月24日

一般来说，credit quality 和 credit risk 正好相反，quality 越高越好，risk 越低越好

这句话就是说 Wrong-way risk 随着 credit quality 的增长而增加。同学可以告知一下这句话的出处吗？因为单看这句话我也不是很清楚他在表达什么...

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