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claireteng · 2021年03月23日

bpv的计算

在reading 16中,bpv = mdur*1bp*mv,为什么要*1bp?mdur代表利率变动1%,bond price的变动率,乘以1bp是什么意思?
1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年03月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

   你讲的是没有问题的哈,单独看MDur,就像你讲到的的确是含有一个百分比的概念,所以有时候这个公式我们还会写成BPV=MDur(%)*MV*1%的形式。但是为什么经常会写作BPV=MDur*MV*1bp,是因为在这个公式中这个MDur是不含百分比的概念的,例如我们遇到的题目中,经常表述为某个portfolio的MDur为9.5,这种常见的表述是不带%的,所以就有了乘以1bp的这个公式哈~其实不必纠结,如果题干给到的MDur是9.5%,我们自然最后乘以1%而不是1bp了。

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