Hertz_品职助教 · 2021年03月23日
嗨,从没放弃的小努力你好:
同学你好~
你讲的是没有问题的哈,单独看MDur,就像你讲到的的确是含有一个百分比的概念,所以有时候这个公式我们还会写成BPV=MDur(%)*MV*1%的形式。但是为什么经常会写作BPV=MDur*MV*1bp,是因为在这个公式中这个MDur是不含百分比的概念的,例如我们遇到的题目中,经常表述为某个portfolio的MDur为9.5,这种常见的表述是不带%的,所以就有了乘以1bp的这个公式哈~其实不必纠结,如果题干给到的MDur是9.5%,我们自然最后乘以1%而不是1bp了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!