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jonny_yang1990 · 2021年03月22日

IRS的定价

请问IRS定价部分,为什么对固定利率端的计算,使用的是单利折现?固息债券的用spot rate折现不也是复利概念吗?
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年03月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


不是因为是IRS就用单利折现,是因为涉及到LIBOR的我们都用单利(CFA协会在这里统一用单利)。 之前学的spot rate折现不是用LIBOR去折现的,所以是以复利折现的。

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