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jonny_yang1990 · 2021年03月22日

IRS的定价

  1. CFA II
  2. Derivative
请问IRS定价部分，为什么对固定利率端的计算，使用的是单利折现？固息债券的用spot rate折现不也是复利概念吗？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年03月23日

嗨，努力学习的PZer你好：


不是因为是IRS就用单利折现，是因为涉及到LIBOR的我们都用单利（CFA协会在这里统一用单利）。 之前学的spot rate折现不是用LIBOR去折现的，所以是以复利折现的。

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努力的时光都是限量版，加油！

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