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snow1597 · 2021年03月21日
這一題的公式不是很理解，麻煩解答，謝謝。
品职答疑小助手雍 · 2021年03月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
不考虑收益率的情况下，两个资产的var可以通过ρ直接关联起来，这题就是分别算出两个股票的daily var ，然后通过ρ关联起来，再然后就是乘以根号5变成5-day的var。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
