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猫猫酱 · 2021年03月21日
historical input是指MVO吗？MVO的input不是E(r)、volatility、correlation coefficient吗？这些算历史数据吗？
郭静_品职助教 · 2021年03月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
对的。
还记不记得MVO 有个缺点就是E（R）的估计不靠谱？
为啥说他不靠谱呢？就是因为他是拿历史数据估的，比如过去五年的平均数，这在现实中肯定是不可能的~
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
