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Aaaron · 2021年03月21日

Exposure——Interest Rate Swap

请问这个三步走的第一步:利率用模特卡洛模拟的方式求,这个利率是指折现率吗?因为Swap的价值就是P(fixed)-P(floating),这个P(floating)=Par,这个fixed不是确定了吗,那这个利率指的是折现率?Rf+spread?

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袁园_品职助教 · 2021年03月22日

是的,折现率

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