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和棋 · 2021年03月20日

一个市场风险讲义中的勘误


市场风险108页讲义视频中课件和讲义里的结论相反,到底是行业间的correlation比行业中的大还是小呢?

1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年03月21日

同学你好,

这个基础班讲义错了,应该是default correlation within sectors is higher than between sectors。

感谢您的指正~

云梦 · 2021年08月11日

老师,想再问一下,按照勘误的说法“行业内各企业的违约相关性高于行业间违约的相关性”,这个结论和后面建议的 sector-diversified loan portfolio (建议分散行业风险)、以及systematic factor impact on default more than idiosynacratic (市场违约风险大于个体风险)的两条内容对不上呀?

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