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claireteng · 2021年03月20日

MVHR公式疑问

在本章101页,何老师所讲的MVHR公式,Rdc、Rforward到底是收益率还是收益率的变动率?开始讲的是收益率,后来又说是变动率。

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年03月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


嗨 同学你好~

MVHR:Rdc=α+h*Rforward+ε,在这个公式中呢,Rdc讲的是本币资产的收益率,Rforward讲的是我们用的currency forward合约的收益率。老师讲到的变动率,比方说对Rdc说的是本币的变动率,指的就是本币的收益率(正的变动率是收益,负的变动就是亏损了嘛)~

(我去听了你提到的101页讲义对应的视频,没有具体get到你是对视频具体哪个地方有疑问,比方说1.5倍速下,哪个时间点讲的内容有疑问哈~)希望解答了你的疑问,加油加油~~

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努力的时光都是限量版,加油!

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