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Aaaron · 2021年03月19日
由于我是frm2级,前导课的数量不知道为什么打不开,问一些关于数量的问题:
问题:这个2.33 1.96 1.65 是什么意思呀,就是说 这是表示几倍的标准差的含义吗?当面积达到99% 95%等的时候,这个数字是指?
另外:N(d2),这个N求的是什么呀?因为在BSM模型里,N(d2)就是prob。求概率不是积分吗?
2.33 1.96 1.65这个问题已经解决。
袁园_品职助教 · 2021年03月21日
是的
袁园_品职助教 · 2021年03月20日
N 代表标准正态分布的累积密度函数
N(d2)是行权概率,是可以积分求出来的