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Aaaron · 2021年03月19日

问题:正态分布里的分位点的含义

由于我是frm2级,前导课的数量不知道为什么打不开,问一些关于数量的问题:

问题:这个2.33 1.96 1.65 是什么意思呀,就是说 这是表示几倍的标准差的含义吗?当面积达到99% 95%等的时候,这个数字是指?

另外:N(d2),这个N求的是什么呀?因为在BSM模型里,N(d2)就是prob。求概率不是积分吗?



Aaaron · 2021年03月20日

2.33 1.96 1.65这个问题已经解决。

2 个答案

袁园_品职助教 · 2021年03月21日

是的

袁园_品职助教 · 2021年03月20日

N 代表标准正态分布的累积密度函数

N(d2)是行权概率,是可以积分求出来的

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