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王小乐 · 2021年03月19日

R37 case2 11题 swap rate的问题

  1. CFA II
  2. Derivative

老师我想问一下，为什么这道题，fix那边的coupon是用NP*swap rate，而swap rate不用去年化呀？表5给的是半年的spot rate，为什么我不弄用NP*swap rate*0.5来算coupon呢？谢谢

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王小乐 · 2021年03月19日

我想的方向错了，对不起，请忽略这个问题吧，谢谢

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年04月21日

好的

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