Jenny · 2021年03月19日
NO.PZ2018122701000004
问题如下：
Over the following 10 trading days, the lowest portfolio return is -2.59%. Rounded to the nearest percent, what should the risk manager's result be for the updated 1-day 95% VaR?
选项：
A. 3%
B. 4%
C. 5%
D. 6%
解释：
A is correct.
考点non-parametric method
解析：题干说10天中的最大损失为-2.59%，10天中的一天为1/10，也就是10%， 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-day 95% VaR，也就是左尾5%的分位点对应多少，在离散分布中，距离5%分位点最接近的只有10%的分位点，所以左尾5%最接近2.59%，近似于3%。
非常不理解答案，麻烦详细解释一下
NO.PZ2018122701000004 问题如下 Over the following 10 trang ys, the lowest portfolio return is -2.59%. Rounto the nearest percent, whshoulthe risk manager's result for the upte1-y 95% VaR? 3% 4% 5% 6% A is correct. 考点 non-parametric metho析题干说10天中的最大损失为-2.59%，10天中的一天为1/10，也就是10%， 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-y 95% VaR，也就是左尾5%的分位点对应多少，在离散分布中，距离5%分位点最接近的只有10%的分位点，所以左尾5%最接近2.59%，近似于3%。 没看懂啥意思
NO.PZ2018122701000004 4% 5% 6% A is correct. 考点 non-parametric metho解析题干说10天中的最大损失为-2.59%，10天中的一天为1/10，也就是10%， 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-y 95% VaR，也就是左尾5%的分位点对应多少，在离散分布中，距离5%分位点最接近的只有10%的分位点，所以左尾5%最接近2.59%，近似于3%。 如题请问10ys v跟 1y var有什么区别呢
NO.PZ2018122701000004 题干说10天中的最大损失为-2.59%，10天中的一天为1/10，也就是10%， 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-y 95% VaR，也就是左尾5%的分位点对应多少，在离散分布中，距离5%分位点最接近的只有10%的分位点，所以左尾5%最接近2.59%，近似于3%。 “题干说10天中的最大损失为-2.59%，10天中的一天为1/10，也就是10%， 因此左尾10%的分位点对应2.59%。”，这一句是怎么得出“因此左尾10%的分位点对应2.59%”？
4% 5% 6% A is correct. 考点 non-parametric metho解析题干说10天中的最大损失为-2.59%，10天中的一天为1/10，也就是10%， 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-y 95% VaR，也就是左尾5%的分位点对应多少，在离散分布中，距离5%分位点最接近的只有10%的分位点，所以左尾5%最接近2.59%，近似于3%。 没看明白解析 为什么就选到了3%？
