liquidity risk课后练习section 2

所以从第一次回答我们就没在一个语境里（捂脸），稍微放松一下哈，有时候学累了也可以休息一下~

嗨，爱思考的PZer你好：

第一步算的那个liquidity cost压根就没用标准差这个条件，用的是spread。

第二步算危机情况下的时候才用了标准差的。

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

spread又不是标准差，这俩东西本来就没有可比性啊

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

这些mean和sd都是题目里给的条件。一不一样都凭出题人心情哈。

然后share的那个0.01111不是sd啊，是spread除以价格的比值。 后面乘以价格的sd算出来的0.02222是spread占价格比例的sd

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！