问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
老师是否在视频中出现口误？因为老师所说貌似跟这道题答案有些分歧，请助教老师确认一下
maggie_品职助教 · 2021年09月22日
嗨，从没放弃的小努力你好：
不对哦，多还是少要看表格中是high还是low，单看这句话“the number of securities held by the portfolio versus the benchmark”的意思是相比benchmark,组合中持有benchmark中所包含的成分股的数量，现在C是high，说明C组合中包含了大量的基准中的股票，打个比方假如基准中有100只股票，组合C中可能包含了90多只和基准相同的股票，这样就是HIGH。
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maggie_品职助教 · 2021年03月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
你指的口误是不是李老师说”组合中的股票数量越大。跟踪误差越大“？是的，这里看跟踪误差其实要和指数相比，the number of securities held by the portfolio versus the benchmark”的意思是相比benchmark,组合中持有benchmark中所包含的成分股的数量，C是high,说明C包含了大部分benchmark中的成分股（相当于说它和benchmark最像），因此它的追踪误差是最小。
请看如下基础班的讲义截图：
如果指数流动性好、可投资性高，那么组合就应该尽量完全复制指数，此时组合包含的成分股数量就应该是high，跟踪误差小
相反指数包含大量流动性差的股票时，组合就无法全买（Sampled portfolios），此时组合包含的成分股数量就应该是low，跟踪误差大
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玛卡巴卡 · 2021年09月22日
the number of securities held by the portfolio versus the benchmark”的意思是相比benchmark,组合中持有benchmark中所包含的成分股的数量更多，超过了benchmark中有的股票数？
NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点：Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 股票多, 不容易全买，会导致tracking error 大。 为什么这里选股票数量多的portfolio？
NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点：Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 No.PZ2019012201000018 (选择题)cash holng 越少，跟踪误差越小，怎么理解？
NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点：Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 因为感觉这里的表述不是很清晰
NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点：Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 之前有别的题就是number of constituents smaller, lower tracking error。为什么这道题在cash fee都是low的时候，反而# security大, tracking error lower?
NO.PZ2019012201000018 问题如下 Baseon table below, whiof following combinations of factors is most likely leto a lowest tracking error: A B C C is correct. 考点：Tracking Error Management 解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。 the number of securities helportfolio versus helinx