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啥也不说就是冲鸭 · 2021年03月15日

Equity中宏观经济模型求ERP的例题

请问老师,题中第二行government bond 那个2%是什么?难道不是无风险利率rf吗? 为什么计算的时候要用最后一行那个government yield 那个7%当rf呢? 谢谢老师
啥也不说就是冲鸭 · 2021年03月15日

忘记加图了。抱歉,在讲义的第60页

1 个答案
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Debrah_品职答疑助手 · 2021年03月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


2%是指equity index的几何平均return相对于10年国债高2%。所以不是Rf哦。

7%是说,现在收益率曲线是inverted,短期高于长期,短期是9%,长期是7%。因为我们Rf选用的是long-term gov bond,所以应该用7%

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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