良爱洳 · 2021年03月13日
问题如下：
Over the following 10 trading days, the lowest portfolio return is -2.59%. Rounded to the nearest percent, what should the risk manager's result be for the updated 1-day 95% VaR?
选项：
A. 3%
B. 4%
C. 5%
D. 6%
解释：
A is correct.
考点non-parametric method
解析：题干说10天中的最大损失为-2.59%，10天中的一天为1/10，也就是10%， 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-day 95% VaR，也就是左尾5%的分位点对应多少，在离散分布中，距离5%分位点最接近的只有10%的分位点，所以左尾5%最接近2.59%，近似于3%。
没看明白解析 为什么就选到了3%？
品职答疑小助手雍 · 2021年03月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目问的是95%的var，但是看题面，10个交易日只给了10个数字，也就是我们能获得的是最小的10%位置的数字（95%的var要的是最小的5%位置的）。但是在没有其他数字的情况下，只能通过把最小的数字四舍五入选择3%。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
菲比姑妈 · 2021年08月30日
能再直白一些吗？还是不懂为什么10个交易日给了10个数字？在哪呀？
kanjani · 2023年02月23日
为什么不能是4%、5%或者6%？不都是比10%分位点损失高吗
NO.PZ2018122701000004 问题如下 Over the following 10 trang ys, the lowest portfolio return is -2.59%. Rounto the nearest percent, whshoulthe risk manager's result for the upte1-y 95% VaR? 3% 4% 5% 6% A is correct. 考点 non-parametric metho析题干说10天中的最大损失为-2.59%，10天中的一天为1/10，也就是10%， 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-y 95% VaR，也就是左尾5%的分位点对应多少，在离散分布中，距离5%分位点最接近的只有10%的分位点，所以左尾5%最接近2.59%，近似于3%。 没看懂啥意思
NO.PZ2018122701000004 4% 5% 6% A is correct. 考点 non-parametric metho解析题干说10天中的最大损失为-2.59%，10天中的一天为1/10，也就是10%， 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-y 95% VaR，也就是左尾5%的分位点对应多少，在离散分布中，距离5%分位点最接近的只有10%的分位点，所以左尾5%最接近2.59%，近似于3%。 如题请问10ys v跟 1y var有什么区别呢
NO.PZ2018122701000004 题干说10天中的最大损失为-2.59%，10天中的一天为1/10，也就是10%， 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-y 95% VaR，也就是左尾5%的分位点对应多少，在离散分布中，距离5%分位点最接近的只有10%的分位点，所以左尾5%最接近2.59%，近似于3%。 “题干说10天中的最大损失为-2.59%，10天中的一天为1/10，也就是10%， 因此左尾10%的分位点对应2.59%。”，这一句是怎么得出“因此左尾10%的分位点对应2.59%”？
NO.PZ2018122701000004 4% 5% 6% A is correct. 考点 non-parametric metho解析题干说10天中的最大损失为-2.59%，10天中的一天为1/10，也就是10%， 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-y 95% VaR，也就是左尾5%的分位点对应多少，在离散分布中，距离5%分位点最接近的只有10%的分位点，所以左尾5%最接近2.59%，近似于3%。 非常不理解答案，麻烦详细一下
