反向最优化：
郭静_品职助教 · 2021年03月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学能提出来这个问题说明学习很细致哦，这里σp确实是已经确定的一个值了，何老师这么讲解只是为了方便与正向MVO做对比看的更清楚一些，其实你可以换一个目标函数，比如max U= E(R) – 0.005λσ^2，这个就是具体的实操问题了，考试中只需要掌握Reverse Optimization是通过其他条件反求出implied return就可以了，重点还是掌握它跟MVO方法以及与BL方法的优缺点对比。
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