关于n笔贷款算组合违约笔数

就是100笔贷款，ρ=1，单笔违约率是3%，那么预计违约笔数=100x3%=3

同样100笔贷款，ρ=0，单笔违约率是3%，那么预计违约笔数还是=100x3%=3。为啥呀

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小刘_品职助教 · 2021年03月14日

同学你好，

是的，ρ不影响期望值。

小刘_品职助教 · 2021年03月11日

同学你好，

这个我尝试解释一下，如果ρ=1，其实这100笔贷款就相当于是一笔贷款发生了100次，然后每次违约的概率是3%，所以是100*3%=3

如果ρ=0，就相当于100个不同的贷款，但每个贷款的违约概率是3%，所以预计违约笔数就是100*3%=3

我想知道你的疑问点在哪里？虽然期望一个，不代表这两个违约的分布是一样的，对于第一种情况来说，整个100个贷款其实只有两种可能，要么都违约，要么都不违约；而对于ρ=0 就可以组合出多种情况了~

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