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今日打卡 · 2021年03月08日

A选项和C选项是什么意思?

NO.PZ2018062016000085

问题如下:

To calculate possible yield, a multivariate distribution is most likely to be applied in:

选项:

A.

A swap

B.

A portfolio of clean-energy companies' stocks

C.

A T-bill

解释:

B is correct. Several random variables are included in a multivariate distribution, every variable is related with each other. A portfolio of clean-energy companies' stocks contains a group of relevant assets,thus the multivariate distribution should be applied.

ABC三个选项是什么意思呢
1 个答案

星星_品职助教 · 2021年03月08日

同学你好,

A. 互换产品。即一组现金流的交换,这个概念会在衍生品里讲;

B. 由(一些清洁能源公司的)股票构成的投资组合;

C. 短期国债。这个概念会在固收里讲。

这道题问的是multivariate distribution(多元正态分布)会在哪里应用。由于B选项的组合里包含了多个彼此有相关性的产品,每个产品的收益率都是随机变量,所以可以将多元正态分布应用于整个组合。

A,C都是单个产品,只服从正态分布。

多元正态分布定义补充如下,简单了解即可。