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Zunniyaki · 2021年03月07日

问个一级quantatives的知识点:skewness和kurtosis

想请问一下negative skewness一定伴随着fat tail么?还是kurtosis越大tail就会越大?另外,能不能讲一下skewness和kurtosis的区别?这个fat tail到底是伴随着哪个引起的?

1 个答案

星星_品职助教 · 2021年03月08日

同学你好,

skewness衡量的是分布的对称性,kurtosis衡量的是分布的尾部情况。

正态分布的kurtosis=3。当一个分布的kurtosis>3时就是(相对正态分布而言)肥尾。

skewness和kurtosis这两者经常一起出现。因为分布有偏往往就会导致(一侧的)尾巴比较厚。negative skewness伴随着左侧为fat tail是一种常见现象。但严格而言,具体到底是不是肥尾要去看kurtosis到底等于多少。



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