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金融民工阿聪 · 2021年03月07日

但是如果basis-point volatility 是指σ*r,所以是线性增加的话

NO.PZ2020033001000072

问题如下:

Within the log-normal model, how are basis-point volatility and yield volatility changing over time ?

选项:

Basis-point volatility
Yield volatility
A.
increases
constant
B.
increases
decreases
C.
decreases
constant
D.
decreases
decreases

解释:

A is correct.

考点:Log-normal model

解析:

In Log-normal model, basis-point volatility increases linearly and yield volatility is constant.

但是如果basis-point volatility 是指σ*r,所以是线性增加的话。r可大可小啊,这样不就可能导致它可能增加也可能减少?

3 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年03月08日

同学你好,

yield volatility就是利率模型里的σ,这个在log-normal model是假设不变的,

而basis-point volatility 是指σ*r,所以是线性增加的。

小刘_品职助教 · 2021年04月14日

同学你好,

如果C选项的话,那就变成,随着r的增加,σ*r反而减少,所以描述不对。就是负向变动关系了。

小刘_品职助教 · 2021年03月07日

同学你好,

线性增加 本身这个词就是有两层含义的:1)随着自变量的增加,因变量线性增加;2)随着自变量的减少,因变量线性减少,所以是包含你说的这种疑虑的~

JR · 2021年04月14日

老师,按照你这个回答,C为什么不对呢?

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