multi-factor model的问题

嗨，努力学习的PZer你好：

通常而言考2个因子就可以了。目前也没看到官方发布有考3个因子的题目。

所以大概率还是准备2因子的就好。

不客气。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

原理一样的，数量或是组合学科里有N个资产求方差的公式。就是把

1.每个资产方差求出来加总，

2再把两两资产的标准差乘起来，再乘以对应协方差，再乘以2.，求和。

3.再将1和2的结果求和。

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嗨，努力学习的PZer你好：

上述回答的第二段就就是说明这个问题的。

如果是2个ASSET，那么用画矩阵的方法分别求得这两个ASSET的标准差，然后还需知道这两个ASSET的协方差或者相关系数。

之后我们就用求组合方差的方法求解。（A+B）的方差，等于A的方差+B的方差+2*A的标准差*B的标准差*ρ

不客气。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，爱思考的PZer你好：

首先这里的ASSET本质就是一个包含了多因素的组合。如果里面的要素超过两个也是可以求的。如下图所示含有三个因子的矩阵。

如果同学你的意思是说ASSET1和ASSET2构成一个POTFLIO1，那么这个时候先把两个ASSET的方差单单独求出来，然后要知道两个ASSET的相关系数或者协方差，运用以及组合求方差的公式求解，但是题目应该不会这么出。所以运用矩阵能求解到上课讲的程度就可以了。

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