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金融民工阿聪 · 2021年03月07日

关于jensen's 不等式

话说这个jensen's 不等式,求出来的债券价值,哪个才是真实的?看起来是折现之后再平均是真实的吧?是这样吗

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2021年03月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


对,折现后在平均的是真实的结果,这个结果比较大也就反映了债券有convexity。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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