开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Sefaef · 2021年03月07日

长期国债期货定价

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
您好 老师在画图求期货定价的时候，long 方不是应该在t时刻支付现金获得债券吗？那为什么在0时刻会有现金流入？
添加评论
1 个答案
已采纳答案

小刘_品职助教 · 2021年03月07日

同学你好，

这里是假设了0时刻，对于long期货的一方把现货卖出了之后得到的现金流，然后在t时刻交割的时候支付了对应的钱重新拿到了现货，所以在0时刻有现金流。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 369

    浏览
相关问题