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Roseline · 2021年03月07日

FRM二级视频加餐Market Risk第2个视频Term Structure Model

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

视频加餐里老师提到time-dependent volatility是CIR model, 但是在基础班的时候讲过time-dependent volatility是model 3, volatility的变化与时间相关，而CIR是volatility的变化与利率相关，所以视频加餐里是不是老师讲错了？（下图蓝框处）


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2 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年03月07日

同学你好，

感谢你的指正，已经跟相关老师反映了，后续会处理的，不过不影响后面的答案讲解～

小刘_品职助教 · 2021年03月08日

同学你好，

更新一下，之后会出一个勘误说明哈～

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