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Roseline · 2021年03月07日

FRM二级视频加餐Market Risk第2个视频Term Structure Model

视频加餐里老师提到time-dependent volatility是CIR model, 但是在基础班的时候讲过time-dependent volatility是model 3, volatility的变化与时间相关,而CIR是volatility的变化与利率相关,所以视频加餐里是不是老师讲错了?(下图蓝框处)


2 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年03月07日

同学你好,

感谢你的指正,已经跟相关老师反映了,后续会处理的,不过不影响后面的答案讲解~

小刘_品职助教 · 2021年03月08日

同学你好,

更新一下,之后会出一个勘误说明哈~

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