辅导员您好，经典题R16的2.1题B选项有两个问题（视频为Swaps, Forwards, and Futures Strategies (1) - 速率x2，大概17’42‘’）。
问题1：何老师讲的为何不选我基本理解，本身题目就是要对冲自己拥有的10年固定利率债券，所以进入receive fixed 10yr IR swap等于重复了。能否这样理解：因为题中投资人自己的bond会因为interest rate上升而价值下降，所以需要对冲掉这个风险，但是B选项说进入一个可以*收到固定*利率的产品，这里固定指的是coupon固定（无论interest rate怎么变），但是他担心的不是coupon下降，而是债券的price和value下降，是吧？也是因此，B选项不能选B。请问我理解的对么？
问题2：A选项short fixed-income futures何老师说债券价格下降的时候有个收益。能否具体讲一下这个收益产生过程？一旦sell futures以后，long 和 short双方是如何操作。问题有点初级，不好意思，感谢！
