请问可以列一下代入的数据吗，谢谢

NO.PZ2019070101000023

问题如下：

Stock ABC is currently trading at $90. The value of 6-month call option on the stock with the exercise price of $100 is $3.16. The continuously compounded risk-free rate is 5%. What is the value of the put option on ABC stock according to put-call parity?

选项：

$3.89.

$8.45.

$10.69.

$12.03.

解释：

C is correct

考点：BSM Model

解析：根据公式：

$p = c + X e^{- r T} - S = 3.16 + 100 e^{- 0.05 \times 0.5} - 90 = $10 .69$

请问可以列一下代入的数据吗，谢谢，知道是CK+PS

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小刘_品职助教 · 2021年03月06日

同学你好，

因为题目里说的continuously compounded risk-free rate is 5%，一般在CKPS里都是用乘法。

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小刘_品职助教 · 2021年03月04日

同学你好，

如下面所示：

P+S=C+K

p+90=3.16+100*e^(-5%*0.5)

算出来，p=10.69

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