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杨木木 · 2021年03月03日

如果,一个ρ是-0.103,另外一个ρ是-0.3,问那个TC最大,要取绝对值吗?

NO.PZ2018091701000048

问题如下:

Please calculate the correlations between the forecasted active security returns and the actual active weights based on the following table:

Which manager’s TC is the highest?

选项:

A.

The same.

B.

Manager 1

C.

Manager 2

解释:

C is correct.

考点:TC的计算

解析:用金融计算器计算:

请问老师,如果,一个ρ是-0.103,另外一个ρ是-0.3,问那个TC最大,要取绝对值吗?

1 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2021年03月03日

同学你好,

不用取绝对值,这种情况就是-0.103那个TC大。

但这种题目基本不可能出现。TC正常都是大于0的,TC=0就已经代表基金经理的想法完全不可能实现了。两个TC同时都小于0不大可能。

杨木木 · 2021年03月03日

哈哈哈哈,谢谢老师的讲解,这么一看,TC是负的基金经理可真惨。