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金牌小河豚 · 2021年03月01日

Realized return计算

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
图片中这题，如果是按半年复息，划红色地方，是不是改成(1+R/2)60次方？等式右边coupon rate相应换成4.5%计算
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年03月01日

同学你好，

左边是的，右边不止coupon rate 要换成4.5%，在计算coupon部分对应的终值，I/Y=4%，N=60 才行。

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