关于时间序列自相关检验的问题

老师，讲义上这道题老师说N=359，这个如何理解？如果要构建AR（1）模型，应该要用到360个数据吧，为什么n是359呢？另外，如果构建的是AR（2）模型，n等于多少呢？

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星星_品职助教 · 2021年03月01日

同学你好，

AR(1)模型的因变量是Xt，自变量是“Xt-1”，所以如果有360个数据，能用做Xt-1的只有359个，因为最后那个第360个月的数据只能做Xt。同样，能做Xt-2的数据只有358个。

但这些都不需要掌握。例如这道题，直接看你截图里题干左侧给出的表格，下面有一行专门就是“observations：359”。

做课后题的时候也可以留意一下，都是这种出法。考试没有出现过让考生去手动数n的情况。

讲义里的例题是简化过的，原版书上的原始例题如下：

例1：AR(1)

例2：AR(2)

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