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香蕉树上的考拉 · 2021年02月28日

经典题无答案版本9页 2.3

这里的FTSE future的profit为什么是用4824-4677,而不是4824-4650,这两个数字要用哪个更准为什么呢?谢谢!

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年03月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好~

表格中4667对应的是左侧FTSE 100 futures contract的初始价格,而4650对应的左边的是FTSE这个指数,不是futures。我们计算总的头寸(235.4m equity + short 5200份 futures)时,注意要用到的是4667哈~

另外注意我们的futures是short头寸哈~~

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