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金融民工阿聪 · 2021年02月28日
不太懂这里，就是说是不可以直接拿AR(1)里的b1来进行一个t检验，是因为如果检验出来b1=1的话实际AR(1)就是不成立的。
但是我们正常的1元回归，不也是直接拿b1来检验吗，等于0的话不也是方程不成立么
星星_品职助教 · 2021年02月28日
同学你好，
这里涉及的数学证明又超纲了。但这里有个非常好理解和记忆的角度。
我们做回归都是通过统计软件甚至机器学习来做的。软件会直接得出系数估计量，对应的检验统计量（主要是t-statistics），标准误，p-value等。
但是所有的计算惯例和软件设置都是基于是假设系数等于0的原假设的。没有基于系数等于别的数字的。
所以必须要将系数调整为检验是否等于0，否则连软件都用不了。
不太懂这里，就是说是不可以直接拿AR(1)里的b1来进行一个t检验，是因为如果检验出来b1=1的话实际AR(1)就是不成立的。
