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Pina · 2021年02月26日

为什么POD and RR 是正相关的?谢谢。

2 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年02月28日

同学您好,


不好意思我打错了,老师写的是对的POD和LGD是反向关系,因为Expected loss=pd*lgd. 所以PD和LGD是反向关系。


而LGD=1-RR,LGD和RR是反向关系。所以RR和POD是正向关系

WallE_品职答疑助手 · 2021年02月27日

同学您好,


因为RR=1-LGD 因为有一个负号,所以RR和LGD是反向的关系。既然LGD和POD是正向关系,所以POD和RR是反向关系。

Pina · 2021年02月27日

老师好 所以说POD 和RR 是反向关系是吗?为什么何老师这里写他们是正相关?从公式LGD=Exposure *(1-RR) *POD 也可以看出RR和LGD是反向的关系 而且LGD和POD是正向关系。 谢谢。

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