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cherry0540 · 2021年02月26日

关于ARmodel的假设检验

老师,请问AR model里关于error term的自相关检验,t-statistic的公式为什么跟一级里相关系数的假设检验不一样?
1 个答案

星星_品职助教 · 2021年02月26日

同学你好,

这两者检验的对象是不同的。

一级里的相关性检验,检验的是l两个变量Y和X之间有没有相关关系。

而二级里AR模型的serial correlation检验,检验的是模型的残差项之间是否有相关关系。

所以虽然都是t检验,但检验的内容并不相同,所以从原假设到检验统计量的计算也就都不一样了。

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