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Wenny · 2021年02月25日

计算机怎么摁出两列数的相关性呢

NO.PZ2018091701000047

问题如下:

Please calculate the correlations between each manager’s forecasts and the realized risk-weighted returns based on the following table:

Which manager’s IC is the highest?

选项:

A.

The same.

B.

Manager 1

C.

Manager 2

解释:

C is correct.

考点IC的计算

解析:

首先写出IC=corr( μii, RAii )的公式。

其次,分别计算μii与RAii。

其中μii =E(RA)/Risk, 带入表格中的数字,Manager 1 Portfolio A=0.1/0.15=0.67,以此类推。

RAii = realized E(RA) /Risk =0.12/0.15, 以此类推。

最后,用金融计算器计算相关性系数

Manager 1 IC,求得是第一组数据0.67, 1.25, 0.23与第二组数据0.8, 0.83, 0.23之间的相关性系数,结果为0.85,因此Manager 1 IC=0.85。

用计算机怎么摁出两列数字的关系呢
1 个答案
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星星_品职助教 · 2021年02月26日

同学你好,

IC的公式为:IC=corr( μi/σi, RAi/σi )

参考答案解析的表格,以Manager 1的IC为例,要计算的就是Manager 1的ui/σi和RAi/σi之间的相关性。所以看表格中数字列的第一列和第三列。

按2nd+7,然后逐步用ENTER键输入:

X1=0.67,Y1=0.8;

X2=1.25, Y2=0.83,;

X3=0.23, Y3=0.23。

然后2nd+8看结果,一路往下按,找到r=0.8482即可。

Manger 2同理,可以自己练习一下。