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Lilian123 · 2021年02月25日

问一道题:NO.PZ2020021002000119 [ FRM I ]

问题如下:

If a portfolio has 80 securities, the number of covariances that should be estimated is

选项:

A.

6,320.

B.

6,400

C.

3,160

D.

80.

解释:

C is correct. 3,160.

If there are N different securities, then the number of correlations equals N(N - 1 )/2

請問這個公式在哪裡說過?
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年02月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个题目需要去理解covariance的含义,是指这个组合里两两相关的数量。所以就是N*(N-1)/2。

比如3只股票A、B、C,两两相关就是A和B,A和C,B和C这三组,3*2/2=3。

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努力的时光都是限量版,加油!