李老师刚开始讲的是对于forward的估值(value)和定价(pricing),然后说futures和forward的定价在t=0时是一样的,因为futures是每日盯市,所以没有估值。后面一章在讲treasury-bond-futures的时候,讲了一个关于futures-price定价求QFP的相关内容,想问下是因为futures的标的物不同所以才会这样吗,前面的标的物是stock,后面的标的物是bond?;还是因为clean-dirty的原因,后面又有了对于futures的定价了?第二本书都听完了,在做题总结当作,发现对于这部分有点混乱。